Květen 2013

Květnová expirace se celkem vydařila. Na equity křivce, kterou jsem ukazoval v minulém příspěvku, to sice není poznat – důvod je ten, že jsem obchodoval jen velmi malou pozici, takže zisk byl zanedbatelný. Kdybych býval naložil obvyklou velikost pozice, equity křivka by hezky vyrostla :)

Malou pozici jsem obchodoval proto, že jsem byl v pokročilé fázi testování drobné obměny své strategie (nejprve backtestuji, potom testuji na demu a v pokročilé fázi obchoduji naživo s menším množstvím kontraktů). Základ je pořád stejný, rozdíl je pouze v tom, že místo abych vypsal PUT opce na SPY, tak vypíšu CALL opce na VXX, který jde vůči SPY inverzně. Výsledky se mi zatím líbí, backtest rovněž, a tak budu příští signál tímto způsobem obchodovat už s obvyklou velikostí pozice.

Takto vypadal graf, když jsem pozici otevřel. Nastoupil jsem 15.4.2013 na close té velké červené čárky (označené bílou tečkou), a to tak, že jsem vypsal VXX 18MAY13 25.0 CALL za 0.66 USD.

A takto to nakonec dopadlo.

Opce 17.5.2013 krásně vyexpirovala, takže jsem shrábnul celé původní prémium 0.66 USD, tedy 66 USD na jeden kontrakt. Protože u této strategie jsem stanovil takový money management, že musím mít k dispozici 1 200 USD na každý kontrakt, dosáhnul jsem zhodnocení 5,5 % za měsíc neboli 66 % p.a. To je pro mě velký nadprůměr, takže spokojenost.

VXX jsem stejným způsobem testoval s malým množstvím kontraktů i v březnové a dubnové expiraci. K tomu jsem to ještě testoval v lednu na demo účtu. Ve všech případech byl výsledek řádově podobný a k tomu samému závěru jsem došel na základě backtestu, jak už bylo řečeno. Plánuji tedy již příští signál na SPY zobchodovat přes VXX s plným počtem kontraktů.